МЕТОД ХОЛЕЦКОГО


Смотрите также: cholbal, rank, lsm

Алгоритм Холецкого. Алгоритм нижнего треугольного разложения Холецкого P=LL' симметричной P=P' положительно определенной матрицы P=A'A состоит в том, что последовательно обрабатываются диагональный элемент и убывающий по высоте столбец нижнего треугольного блока матрицы P.


Алгоритм экономит память, если элементы матрицы L хранить на месте элементов матрицы P.


Алгоритм Холецкого с прямоугольной матрицей. Модификация с матрицей P=[P,r]' используется для формирования на месте нижней строки элементов y=(L–1r)' вектора правой части системы L'x=L–1r.


Недостатки метода. В составе алгоритма есть операция деления, в общем, на сколь угодно малое число, что ограничивает его возможности для решения плохо обусловленных задач.

Rambler's Top100